Финансы - инвестирование - Плюсы И Минусы Автоматических Торговых Систем





--- План роста мог поднять Старбакс на Новый максимум


--- FedEx и установить на вызов 2015 после того, как заработок

Трейдеры и инвесторы могут превратить точного входа, выхода и правила мани-менеджмента в автоматизированных торговых систем, которые позволяют компьютерам выполнять и контролировать сделки. Одним из самых популярных средств автоматизации стратегии заключается в том, что он может принять некоторые эмоции из торговли, так как торги автоматически помещаются после определенного критерия. Эта статья познакомит читателей и объяснить некоторые из преимуществ и недостатков, а также реалии, автоматических торговых систем. (Для связанного чтения, см. сила программа торги. )
Учебник: торговые системы кодирования
Что Представляет Собой Автоматизированную Торговую Систему?Автоматизированные торговые системы, которые также известны как механические торговые системы, автоматический трейдинг, автоматический трейдинг или торговая система, позволяет трейдерам установить конкретные правила для входа в рынок и выходы, что, как только запрограммирован, может быть автоматически выполняться через компьютер. На вход в сделку и правила выхода могут быть основаны на простых условиях, таких как пересечение скользящих средних, или могут быть сложные стратегии, которые требуют глубокого понимания специфического языка программирования торговой платформы пользователя, или квалифицированного программиста. Автоматических торговых систем, как правило, требуют использования программного обеспечения, связанного с прямой доступ к брокер, и какие-либо конкретные правила должны быть написаны в этой платформы собственный язык. Платформы Форекс, например, использует язык программирования EasyLanguage; платформы платформу ninjatrader, с другой стороны, использует NinjaScript язык программирования . На рисунке 1 показан пример автоматизированной стратегии, которая срабатывает трех торгов в течение торговой сессии. (Для связанного чтения, см. Мировая Торговля и валютный рынок. )

Рисунок 1: пяти-минутном графике договора ЭС с автоматизированной стратегии, применяемые.
Некоторые торговые платформы имеют стратегии "волшебники", которые позволяют пользователям сделать выбор из списка общедоступных индикаторов технического анализа для построения набора правил, которые затем могут быть автоматически торгуются. Пользователь может установить, например, что длинная сделка будет совершена после того, как 50-дневная скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю на пяти-минутном графике конкретного торгового инструмента. Пользователи также могут ввести Тип ордера (рыночный или лимитный, например) и когда торговля будет срабатывать (например, при закрытии бара или открытия следующего бара), или использовать платформу по умолчанию входы. Многие трейдеры предпочитают программировать свои собственные индикаторы и стратегии и тесно сотрудничать с программистом по разработке системы. При этом, как правило, требует больше усилий, чем с помощью мастера платформы, это позволяет с гораздо большей степенью гибкости и результаты могут быть более полезным. (К сожалению, нет идеальной инвестиционной стратегии, которая будет гарантировать успех. Дополнительные сведения см. в разделе технические индикаторы для построения торговых стратегий. )
Как только правила были установлены, компьютер может контролировать рынок, чтобы найти покупать или продавать возможностей, основываясь на характеристики торговой стратегии . В зависимости от конкретных правил, как только вошли в торговлю, заказы на защитные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и цели прибыли будет генерироваться автоматически. В быстро движущихся рынках, мгновенный ввод заказов может означать разницу между небольших потерь и катастрофических потерь в случае, если торговля идет против трейдера.
Преимущества автоматизированных торговых SystemsThere длинный список преимуществ, имеющих монитор рынков для торговли и исполнения сделок, в том числе:

Минимизировать Эмоции. Автоматизированные торговые системы минимизировать эмоции на протяжении всего торгового процесса. Держа эмоции в узде, трейдеры, как правило, имеют более легкое время, придерживаясь плана. Поскольку торговые приказы исполняются автоматически, как только правила торговли были соблюдены, трейдеры не будут стесняться или вопрос торговли. Кроме того, чтобы помочь трейдерам, которые боятся "нажать на курок", автоматизированной торговли может обуздать тех, кто склонен переторговать – покупка и продажа на каждом воспринимают возможность.


Возможность тестирования. Тестирование применяется правила торговли на исторических рыночных данных для определения жизнеспособности идеи. При проектировании системы для автоматической торговли, все правила должны быть полными, без возможности интерпретации (компьютер не может делать предположения – он должен точно знать, что делать). Трейдеры могут воспользоваться этими точного набора правил и тестировать их на исторических данных перед тем, как вкладывать деньги в реальную торговлю. Тщательное тестирование позволяет трейдерам оценить и отладить торговую идею, и для определения системы ожиданий – средняя сумма, которую трейдер может рассчитывать на победу (или проигрыш) на единицу риска. (Мы предлагаем некоторые советы об этом процессе, которые могут помочь вновь обрести вашей текущей торговой стратегии. Дополнительные сведения см. в разделе тестирования: интерпретация прошлого. )


Сохранить Дисциплину. Поскольку установленные правила торговли и исполнения сделок осуществляется автоматически, дисциплина поддерживается даже в условиях нестабильных рынков. Дисциплина часто теряется из-за эмоциональных факторов, таких как страх проигрыша, или желания влачат немного больше прибыли от торговли. Автоматизированная торговля позволяет гарантировать, что дисциплина поддерживается, потому что торговый план будет точно следовать. Кроме того, сведены к минимуму пилота-ошибка, и ордер на покупку 100 акций не будет неправильно введен как ордер на продажу 1000 акций.


Достижения Согласованности. Одна из самых больших проблем в торговле заключается в планировании торговля и торговля план. Даже если торговый план имеет потенциал, чтобы быть прибыльным, трейдеры, которые игнорируют правила, не изменяя никаких ожиданий-система бы. Нет такого понятия, как торговый план, который выигрывает 100% времени – потери являются частью игры. Но потери могут быть психологически травмировать, поэтому трейдер, который имеет двух или трех убыточных сделок подряд может решить пропустить следующую сделку. Если следующая торговля была бы победителем, трейдер уже уничтожил никаких ожиданий система. Автоматизированные торговые системы позволяют трейдерам добиться согласованности торгового плана. (Невозможно избежать катастрофы без правила торговли . Дополнительные сведения см. в разделе 10 шагов к созданию успешной торговой план. )


Улучшена Скорость Записи . Поскольку компьютеры немедленно реагировать на меняющиеся условия рынка, автоматизированные системы способны генерировать заказы, как только торговля критериев. Получение или торговля на несколько секунд раньше может сделать большую разницу в результатах торговых . Как только вступил в должность, все остальные заказы формируются автоматически, в том числе защитные стоп-лоссы и цели прибыли . Рынки могут двигаться быстро, и это деморализует торговый достичь целевой прибыли или удар мимо стоп – до заказы еще можно ввести. Автоматическая торговая система позволяет это предотвратить.

Диверсификации Торговли. Автоматизированные торговые системы позволяют пользователю торговать несколькими счетами или различных стратегий одновременно. Это имеет потенциал, чтобы распространить риск через различные инструменты при создании хеджировать убыточные позиции. Что было бы невероятно сложной задачей для человека, чтобы выполнить эффективно выполняется с помощью компьютера в считанные миллисекунды. Компьютер способен сканировать для возможности торговли на целом ряде рынков, формировать заказы и контролировать сделки.
Недостатки и реалии Автоматизированные торговые SystemsAutomated торговые системы могут похвастаться многими преимуществами, но и рядом особенностей и реалий, на которые трейдеры должны знать.

Механических повреждений. Теория автоматического трейдинга делает его показаться простым: настройка программного обеспечения, программы, Правила и смотреть его торговля. В действительности, однако, автоматический трейдинг-это сложный метод торговли, но не непогрешимый. В зависимости от торговая Платформа, торговый приказ может находиться на компьютере, а не сервере. Это значит, что если подключение к Интернету теряется, заказ не может быть отправлен на рынок. Там также может быть несоответствие между "теоретической сделок", порождаемый стратегию и порядок выхода платформы компонент, который превращает их в реальные сделки. Большинство трейдеров, следует ожидать, что кривая обучения при использовании автоматизированных торговых систем, и это обычно хорошая идея, чтобы начать с малого размеров торговли как процесса уточняется.


Мониторинг. Хотя было бы здорово включить компьютер и оставить на сутки, автоматизированные торговые системы требуют контроля. Это объясняется потенциал для механических повреждений, таких как проблемы с подключением, потери питания или сбоя компьютера, и система закидоны. Это возможно для автоматическая торговая система для изучения аномалий, которые могли привести к ошибочному приказу, не хватает заказов, или дублировать заказы. Если мониторинг системы, эти события могут быть определены и решены быстро .

Переоптимизация. Хотя не характерные для автоматизированных торговых систем, трейдеры, которые используют тестирование техники позволяет создавать системы, которые отлично смотрятся на бумаге и проанализировать ужасно в живого рынка. Переоптимизация относится к чрезмерной подгонки Кривой, что выпускает торговый план, который является ненадежным в реальной торговле. Можно, например, настроить стратегию для достижения исключительных результатов на исторических данных, на которых он был испытан. Иногда трейдеры ошибочно полагают, что торговый план должен быть близок к 100% прибыльных сделок или никогда не должны испытывать просадку, чтобы быть жизнеспособной план. Как такие параметры могут быть скорректированы, чтобы создать "почти идеальный" план, который полностью не удается, как только это применено к живой рынок. (Это переоптимизация создает системы, которые хорошо выглядят только на бумаге. Дополнительные сведения см. в разделе тестирования и форвард-тестирования: значение корреляции. )
Серверные AutomationTraders есть возможность запустить свой автоматизированный торговые системы через сервер торговой платформы, такие как стратегии бегуна. Эти платформы часто предлагают коммерческих стратегий на продажу, мастер, поэтому трейдеры могут разрабатывать свои собственные системы, или возможность размещения существующих систем на серверные платформы. Для комиссии, автоматизированная торговая система может сканировать, выполнять и контролировать сделки – со всех заказов, находящихся на их сервере, в результате чего потенциально быстрее, надежнее порядок записей.
ConclusionAlthough привлекательным для целого ряда факторов, автоматизированных торговых систем не должны рассматриваться в качестве замены тщательно продуманной торговли. Механические повреждения могут произойти, и как таковые, эти системы требуют контроля. Серверные платформы может обеспечить решение для трейдеров, желающих минимизировать риски механических повреждений. (Для связанного чтения, см. день торговые стратегии для начинающих. )




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Плюсы И Минусы Автоматических Торговых Систем Плюсы И Минусы Автоматических Торговых Систем